Семинар междисциплинарный естественнонаучный прошел 14. 03. 2008 года пятницу примерно с 17: 00 до 18: 00 по украинскому времени на фпм дну (3 корпус (адрес: проспект Карла Маркса, 35, город Днепропетровск)), аудитория 31 icon

Семинар междисциплинарный естественнонаучный прошел 14. 03. 2008 года пятницу примерно с 17: 00 до 18: 00 по украинскому времени на фпм дну (3 корпус (адрес: проспект Карла Маркса, 35, город Днепропетровск)), аудитория 31



НазваниеСеминар междисциплинарный естественнонаучный прошел 14. 03. 2008 года пятницу примерно с 17: 00 до 18: 00 по украинскому времени на фпм дну (3 корпус (адрес: проспект Карла Маркса, 35, город Днепропетровск)), аудитория 31
Дата конвертации05.05.2016
Размер48.37 Kb.
ТипСеминар
источник

Семинар междисциплинарный естественнонаучный прошел 14.03.2008 года пятницу примерно с 17:00 до 18:00 по украинскому времени на ФПМ ДНУ (3 корпус (адрес: проспект Карла Маркса, 35, город Днепропетровск)), аудитория 31.

Докладчик: Бойко Никита Игоревич, университет штата Флориды. Тема: Введение в финансовую инженерию (Риски сложных процессов, горизонт прогнозирования; введение в финансовый инжиниринг, математическая теория (финансовых, экономических) рисков).

-
Вот, что я успел записать на этом семинаре:
Графики . . . . . payments. . . . Deductible. . . . . premium. . . . .

S0

S1

S1/S0

rate of return

r = S1/S0 - 1 (вверх)

Long operation = игра на понижение

S0 r = прибыль

Вниз . . . . . short- операция. . . .

Формула для расчета портфеля по short - операциям = long . . . . .

S0 r < 0 = изначальный капитал у нас отрицательный

Доходность по акции определяется

r = x1*r1 + . . . . + x_n*r_n

Что происходит

200 А 0,2

800 В 0,8
- 200 А -0,2

1200 В +1,2

Сумма x = 1 = balance constraint = ограничение баланса.

Мат. ожидание доходности

E[r] = Сумма x_i E[x_i]

Дисперсия = Var(r) = 1/2 Сумма Сумма x_i sigma_j
Мат. ожидание = сумме мат. ожиданий, даже если случайные величины не коррелируют.

С дисперсией такой фокус не проходит
sigma_ij = cov(r_i r_j)

i = j = variance = дисперсия

i не равно j = covariance = ковариация
X^T C X

График, рисунок кривых прямых, областей, по горизонтали sigma, по вертикали E(кси)
r = t r A + (1-t) r B

E[r] = t r A + (1-t) r B

sigma(r) = sqrt(Var(. . . .)) = sqrt(t^2*sigma^2_A + 2t(1-t)sigma_A sigma_B ro_AB + (1-t)^2 sigma^2_B)

risk free asset

sigma_A = 0, квадраты сокращаются. . . . . . кривая превращается в прямую. . . . .

Громов: Она же бесконечна?

Efficient free "тир?" = граница. . . . .

Дисперсию портфеля

Var[r] =

. . . . . E[r] . . . . . . r'

Минимизируем вариацию

s t Сумма x_i r_i = r'
при следующих ограничениях:

Сумма x_i = 1.
. . . . . То есть, безрисковые комбинации. . . .

. . . . . медуза . . . . .

. . . . . Теорема одного фонда (One Fund Theorem). = есть один фонд, который нам заменяет все.

Пусть есть 3 компании:

ОАО Бах 10000 акций по 6 долларов

Моцарт 30000 по 4 долларов

Верди по 5,5 долларов

. . . . . Стоимость этих корпораций можно путем перемножения количества акций на стоимость этих акций, получим 10000*6 = 60000, 30000*4 = 120000, 40000*5,5 = 220000. . . . .

Давайте составим из них портфель акций, которые были бы взвешены. . . .

. . . . Строим "индекс". . . .

25 акций "Баха" нам нужно купить

75 акций "Моцарта" нам нужно купить

100 акций "Верди" нам нужно купить.

Построили портфель.

. . . Аналитически. . . .

Давайте сделаем фантастическое предположение, что мою лекцию прослушали и все бросились покупать портфели. . . . .

Формула в матричном или векторном виде: Сумма J_i (X) = (C) 1/C; X, C = векторы или матрицы.

Dow Jones

S&P500

finance.yahoo.com

. . . . . каждая страна имеет свой индекс. . . . . .

. . . . . Индексы по отраслям. . . . . . .

не учли. . . . . . . неравенство Коши. . . . . .

Купите индекс, отнесите деньги в банк, если в паевой фонд, то может случиться всякое.

САРМ. . . . . с Википедии. . . .

раскрутить до самых глубин. . . . .

На Украину приходят кредитки. . . .

риторический вопрос. . . . .

+10% -10% не равно нулю, все должны понимать, что на самом деле обозначают все эти проценты. . . .

Есть учебник Lunderberg

. . . . . . то есть там есть гнусные моменты. . . .

Hull

Сначала люди имеют одно представление. . . . . Потом жизнь их поправляет.

Буланая: Понятно теперь, откуда пришло веяние. . . . . процент. . . .
Бойко: Мое личное отношение к кредиту состоит в том, что кредит = финансовый инструмент. . . . . . .
Volatility = дисперсия акций

implied volatility

Громов: Как-то считается устойчивость этих алгоритмов?
Стас Бусыгин упоминался как некто, кто работает в области финансовой математики. . . . .
. . . . грубо говоря, он ставит на то, что компания упала. . . . .

История Дорожко или Дорошко из Ровенской области или из Сумской области Украины: он взломал сервер одной американской компании, узнал о плохом отчете и поставил на падение акций этой компании, получил примерно 300000 долларов, его деньги попытались арестовать, но в законах США оказалось несовершенство, которое, видимо, позволит ему уйти от ответственности в США. . . . . .
Буланая: Чем не понравились предыдущие темы исследования Бойко? . . . . . .

. . . . . . свои методы. . . . . . . . Бусыгин. . . . .

. . . . . . Модель свою последнюю с европейским опционом. . . . .

-

Всю или почти всю информацию по этой теме исследований можно найти в Интернете, используя следующее:

University of Florida, Department of Industrial and System Engineering. Risk Management and Financial Engineering. URYASEV. Lunderberg. Hull. One fund theorem. volatility variance covariance CARM. www.ics.ufl.edu

--

ДНУ = Днепропетровский национальный (государственный) университет (www.dsu.dp.ua)

ФПМ = факультет прикладной математики

-

Вот список файлов этого записи семинара на цифровой диктофон, далее: номер по порядку, номер в файле, имя файла, длительность звучания в минутах и секундах, объем файла в КБ:

1, 79, DW_A0079.wav, 1:31, 985 КБ, высокое качество записи

2, 80, DW_A0080.wav, 1:30, 980 КБ,

3, 81, DW_A0081.wav, 1:34, 1022 КБ,

4, 82, DW_A0082.wav, 1:30, 983 КБ,

5, 83, DW_A0083.wav, 1:48, 1174 КБ,

6, 84, DW_A0084.wav, 1:31, 986 КБ,

7, 85, DW_A0085.wav, 1:31, 994 КБ,

8, 86, DW_A0086.wav, 1:31, 985 КБ,

9, 87, DW_A0087.wav, 1:29, 970 КБ,

10, 88, DW_A0088.wav, 1:31, 986 КБ,

11, 89, DW_A0089.wav, 1:31, 991 КБ,

12, 90, DW_A0090.wav, 1:30, 983 КБ,

13, 91, DW_A0091.wav, 0:13, 145 КБ,

14, 92, DW_A0092.wav, 1:30, 979 КБ,

15, 93, DW_A0093.wav, 1:30, 979 КБ,

16, 94, DW_A0094.wav, 1:30, 976 КБ,

17, 95, DW_A0095.wav, 1:32, 997 КБ,

18, 96, DW_A0096.wav, 1:30, 974 КБ,

19, 97, DW_A0097.wav, 1:31, 988 КБ,

20, 98, DW_A0098.wav, 1:30, 979 КБ,

21, 99, DW_A0099.wav, 1:30, 980 КБ,

22, 100, DW_A0100.wav, 1:32, 1004 КБ,

23, 101, DW_A0101.wav, 1:31, 991 КБ,

24, 102, DW_A0102.wav, 1:33, 1010 КБ,

25, 103, DW_A0103.wav, 1:40, 1087 КБ,

26, 104, DW_A0104.wav, 1:32, 995 КБ,

27, 105, DW_A0105.wav, 1:30, 974 КБ,

28, 106, DW_A0106.wav, 1:33, 1009 КБ,

29, 107, DW_A0107.wav, 0:53, 583 КБ,

30, 108, DW_A0108.wav, 1:34, 1019 КБ,

31, 109, DW_A0109.wav, 1:38, 1061 КБ,

32, 110, DW_A0110.wav, 0:44, 485 КБ,

33, 111, DW_A0111.wav, 1:41, 1096 КБ,

34, 112, DW_A0112.wav, 1:32, 995 КБ,

35, 113, DW_A0113.wav, 0:55, 605 КБ,

36, 114, DW_A0114.wav, 0:45, 496 КБ,

37, 115, DW_A0115.wav, 0:54, 590 КБ,

38, 116, DW_A0116.wav, 1:40, 1084 КБ,

39, 117, DW_A0117.wav, 1:30, 980 КБ,

40, 118, DW_A0118.wav, 1:00, 658 КБ,

41, 119, DW_A0119.wav, 0:10, 116 КБ,

42, 120, DW_A0120.wav, 1:06, 716 КБ,

43, 121, DW_A0121.wav, 0:02, 22 КБ,

44, 122, DW_A0122.wav, 0:38, 419 КБ,

45, 123, DW_A0123.wav, 0:12, 137 КБ,

46, 124, DW_A0124.wav, 1:03, 685 КБ,

47, 125, DW_A0125.wav, 0:07, 82 КБ,

48, 126, DW_A0126.wav, 0:21, 229 КБ,

49, 127, DW_A0127.wav, 0:14, 152 КБ,

50, 128, DW_A0128.wav, 0:31, 340 КБ,

51, 129, DW_A0129.wav, 0:09, 98 КБ,

Всего примерно 40 мегабайт.



Похожие:

Семинар междисциплинарный естественнонаучный прошел 14. 03. 2008 года пятницу примерно с 17: 00 до 18: 00 по украинскому времени на фпм дну (3 корпус (адрес: проспект Карла Маркса, 35, город Днепропетровск)), аудитория 31 iconУчебники Lunderberg, Hull
Семинар междисциплинарный естественнонаучный прошел 14. 03. 2008 года, в пятницу примерно с 17: 00 до 18: 00 по украинскому времени...
Семинар междисциплинарный естественнонаучный прошел 14. 03. 2008 года пятницу примерно с 17: 00 до 18: 00 по украинскому времени на фпм дну (3 корпус (адрес: проспект Карла Маркса, 35, город Днепропетровск)), аудитория 31 iconСветлана Юрьевна у стала требовать, чтобы я ушел
Светлана Юрьевна у еще более нагло стала себя вести по отношению ко мне. Особенно ярко это проявилось 7 апреля 2009 года примерно...
Семинар междисциплинарный естественнонаучный прошел 14. 03. 2008 года пятницу примерно с 17: 00 до 18: 00 по украинскому времени на фпм дну (3 корпус (адрес: проспект Карла Маркса, 35, город Днепропетровск)), аудитория 31 iconВідповідач: Прокуратура Дніпропетровської області, проспект Карла Маркса, 38

Семинар междисциплинарный естественнонаучный прошел 14. 03. 2008 года пятницу примерно с 17: 00 до 18: 00 по украинскому времени на фпм дну (3 корпус (адрес: проспект Карла Маркса, 35, город Днепропетровск)), аудитория 31 iconСуду Бабушкінського району у місті Дніпропетровську, проспект Карла Маркса, 57, місто Дніпропетровськ

Семинар междисциплинарный естественнонаучный прошел 14. 03. 2008 года пятницу примерно с 17: 00 до 18: 00 по украинскому времени на фпм дну (3 корпус (адрес: проспект Карла Маркса, 35, город Днепропетровск)), аудитория 31 iconСуду Бабушкінського району у місті Дніпропетровську, проспект Карла Маркса, 57, місто Дніпропетровськ

Семинар междисциплинарный естественнонаучный прошел 14. 03. 2008 года пятницу примерно с 17: 00 до 18: 00 по украинскому времени на фпм дну (3 корпус (адрес: проспект Карла Маркса, 35, город Днепропетровск)), аудитория 31 icon9: 55, 09. 2008. (September) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна
Днепропетровске в Ледовом Дворце планируется очередное собрание одной из наиболее опасных сект, Духовного центра "Возрождение". Я...
Семинар междисциплинарный естественнонаучный прошел 14. 03. 2008 года пятницу примерно с 17: 00 до 18: 00 по украинскому времени на фпм дну (3 корпус (адрес: проспект Карла Маркса, 35, город Днепропетровск)), аудитория 31 iconСтатья о голодовке
Я начал голодовку примерно в 18: 00 по украинскому времени в понедельник 2 марта 2009г
Семинар междисциплинарный естественнонаучный прошел 14. 03. 2008 года пятницу примерно с 17: 00 до 18: 00 по украинскому времени на фпм дну (3 корпус (адрес: проспект Карла Маркса, 35, город Днепропетровск)), аудитория 31 iconИз отр банка представилась женщина, позвонившая мне на мой мобильный телефон с номера телефона 3 8 0 44- 4944729 примерно в 13: 07 дня по украинскому летнему времени 31 марта 2008 года в понедельник
Отр банка на углу улицы Артема и улицы Чкалова в Днепропетровска, а так же в суд. Напоминаю: из-за ошибки сотрудников отр банка в...
Семинар междисциплинарный естественнонаучный прошел 14. 03. 2008 года пятницу примерно с 17: 00 до 18: 00 по украинскому времени на фпм дну (3 корпус (адрес: проспект Карла Маркса, 35, город Днепропетровск)), аудитория 31 iconЭти фотографии я пытался загружать на мои Интернет ресурсы примерно 28 ноября 2009 года
Документы, письмо из суда Ленинского района города Днепропетровска, конверт, в котором это письмо мне прислали, эти фотографии сделаны...
Семинар междисциплинарный естественнонаучный прошел 14. 03. 2008 года пятницу примерно с 17: 00 до 18: 00 по украинскому времени на фпм дну (3 корпус (адрес: проспект Карла Маркса, 35, город Днепропетровск)), аудитория 31 iconДнепропетровск: Изд-во дну, 2011 – фрагменты из препринта Superluminal motion
Тем не менее, указанные «зайчики» могут возбуждать вполне реальную генерацию свч излучения в замкнутых волноводах и создавать излучение...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©ex.kabobo.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации